„Risikomanagement (Programm der Higher School of Management and Innovation)“ – Kurs 20.000 Rubel. von der MSU, Ausbildung 15 Wochen. (4 Monate), Datum: 29. November 2023.
Verschiedenes / / December 01, 2023
Ziel des Kurses ist es, den Studierenden einen Komplex moderner theoretischer und praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Erkennung, Bewertung und Bekämpfung von Risikoereignissen in Unternehmen zu vermitteln. Risiken reduzieren und Geschäftssicherheit gewährleisten, Risikomanagementprozesse aufbauen, Risikoanalysen und -bewertungen durchführen, finanzielle Risiken aus der Perspektive analysieren Möglichkeiten und Bedingungen für die Gewinnung von zusätzlichem Kapital, Management strategischer, operativer und Investitionsrisiken, Messung der Unternehmensrentabilität unter Berücksichtigung Risiken. Risikomanagement gilt als Instrument zur Erzielung maximaler Rentabilität unter Berücksichtigung des Risikos möglicher Verluste. Risikomanagement ist keine Technologie, mit der Sie Verluste gänzlich vermeiden können. Jedes Unternehmen ist mit Verlustrisiken, insbesondere finanziellen, verbunden. Mit dem Risikomanagement können Sie lediglich mögliche Risiken und Verluste vorhersagen, so den Überraschungsfaktor eliminieren und wirksame Methoden zur Verlustminimierung entwickeln. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Untersuchung des integrierten Risikomanagementsystems eines Unternehmens. Qualitative und quantitative Risikoanalyse. Reifegrade des Risikomanagementsystems. ISO 31000- und COSO EnterpriseRiskManagement-Standards.
Position: Dozent an der Hochschule für Management und Innovation der Lomonossow-Universität Moskau, Experte im Bereich Unternehmensfinanzierung, Business-Coach
1. Risiken im modernen Geschäft.
Zusammenwirken des Risikomanagements mit anderen Managementfunktionen.
Subjektivität des Risikomanagements.
Risiken: positive und negative Seite von Prognosen. Risiken: Management der Flexibilität (reaktiv und proaktiv). Geschäftsprozessrisiken und Vermögensrisiken.
2. Risikoklassifizierung.
Methoden zur Klassifizierung von Risiken zum Zwecke der Managemententscheidung. Kontrollierbare und unkontrollierbare Risiken.
Interne und externe Risiken. Allgemeine wirtschaftliche und politische Risiken (Umweltrisiken). Geschäftsprozessrisiken: Arten und Ursachen ihres Auftretens. Operationelles Risiko – Effizienz, Effektivität des Investmentmanagements. Managementrisiko – Unkenntnis der Grundlagen des Risikomanagements, rechtswidrige Handlungen des Unternehmensleiters. Unter Informationstechnologierisiko versteht man eine Diskrepanz zwischen Informationstechnologie und den Kompetenzen des Unternehmens. Treuerisiko – Betrug.
Risiken im Zusammenhang mit Informationen zur Entscheidungsfindung. Operationelles Risiko – Unzulänglichkeit wichtiger Leistungsindikatoren. Strategisches Risiko ist eine unzureichende Einschätzung des Wertes eines Geschäftsmodells.
Finanzmarktrisiko – Volatilität, Liquidität, Konzentration der Kreditressourcen, Änderungen in der Kreditpolitik der Banken.
3. Quellen für die Entwicklung der Theorie und Praxis des Risikomanagements. 4 Quellen zur Entwicklung von Theorie und Praxis des Risikomanagements:
1. Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
2. Die Autoren sind Ökonomen.
3. Zuverlässigkeitstheorie.
4. Finanzkrisen (1929 USA, 1967 Währungscrash, 1987-89 Japan).
4. Risikomanagementkultur.
1. Appetitgefahr. Risikoappetit.
2. Klassifizierung der Vermögenswerte (fundamental spekulativ mit Option).
3. Risikokultur und Kontrollumfeld.
4. Größere Geschäftsausfälle aufgrund unzureichender Risikomanagementsysteme.
• Fälle Sumitomo/Hamanaka und EAST-WEST-JORDANLAND (WIEN), 1980.
• Fälle von LTCM & Barrings, 1990.
• Fälle von Enron und WorldCom, Anfang 2000.
• Führte zum SOX-Gesetz und dem darauffolgenden COSO-Modell.
• Absturz bei Hypothekenderivaten im Jahr 2008.
• Fall Société Générale / Kervel, 2008.
• Entwicklung neuer Ansätze zur Risikomanagementregulierung im Jahr 2010 durch neue Misserfolge.
Die Fortsetzung des Kurses erfolgt im Abschnitt „Fortbildung“ (Anweisungen zum Aufrufen der Website der Moskauer Staatsuniversität finden Sie in den folgenden Abschnitten).
5. Risikobewertung. Quantitative Risikoanalyse.
1. Risikoanalyse, deren Priorisierung.
2. Beta-Koeffizient.
3. VaR (Value at Risk) als Instrument zur Beurteilung und kurzfristigen Entscheidungsfindung.
4. ROV (Real Options Valuation) als Instrument zur Bewertung und Entscheidungsfindung bei Investitionsvorhaben.
5. Anwendung eines Entscheidungsbaums zum Treffen strategischer Entwicklungsentscheidungen.
6. Workshop zur Berechnung führender Risikoindikatoren.
6. Risikokarte als Werkzeug zur Risikoanalyse und -kontrolle.
Zweck und Aufbau der Risikolandkarte.
Beispiele für Kartierungen für verschiedene Branchen.
Risikoregister eines produzierenden Unternehmens.
Erstellen einer Datenbank mit eingetretenen Risikoereignissen. Aktualisierung der Risikobasis: jährlich und vierteljährlich. Verfahren und Verantwortliche.
7. Geschäftsrisikomanagementmodell.
1. Anwendung der Bestimmungen des Sarbanes Oxley Act in der Praxis des Risikomanagements internationaler Unternehmen.
2. COSO-Modell. Modellstruktur und Geschäftsrisikoanalyse. Entwicklung von Strategien. Funktionsweise des Modells.
3. Ein integrierter Ansatz zur Organisation eines Risikomanagement- und internen Kontrollsystems. Koordinierung des Risikomanagements und des internen Kontrolldienstes. Die Rolle der internen Revision.
8. Prozessrisikomanagement mit Folgen- und Ursachenanalyse.
1. Risikomanagementprozess.
2. Mögliche Risiken des Prozesses/der Funktion/Anforderungen, Bedeutung und Entstehungsmechanismen, Maßnahmen zur Prävention und Erkennung, Festlegung der Risikoprioritätszahl und empfohlene Maßnahmen.
9. Entwicklung von Anti-Risiko-Maßnahmen.
Möglichkeiten, Risiken entgegenzuwirken. Diversifizierung.
Vermeidung. Überwachung. Handlungsmangel (bewusst). Absicherung.
Programme zur Risikovermeidung. Bewertung der Kontrollfolgen von Anti-Risiko-Maßnahmen. Änderung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt.
Aufwendungen zur Risikovermeidung, Merkmale der Arbeit zu den Risiken der HSE-Gruppe und Ökologie, Erfahrung russischer Unternehmen im Risikomanagement.